Negociação com VWAP e MVWAP Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos. Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar de um dia para o outro porque é uma média de uma média. Isso proporciona aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel. Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passaria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, a média dos 10 números VWAP mais recentes inclui um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar em Gráficos Embora a compreensão dos indicadores e dos cálculos associados seja importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui o VWAP ou o MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre na sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos. O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece os dias VWAP. O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois ele pode fluir de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor do VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo. O VWAP fornece informações valiosas para comprar e armazenar comerciantes, especialmente pós-execução (ou final do dia). Ele permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio desse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais informações, consulte Compreendendo a Execução da Ordem.) O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado abrir, portanto, esta ação geralmente pesa fortemente no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, uma vez que sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média. Estratégias gerais Quando uma segurança está em tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intra-dia a ser vendido. Se o preço for inferior a VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de Gráficos Intraday Baseados em Dados.) Há uma ressalva para usar este intra-dia. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias. Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar à medida que os preços saltam do MVWAP ou do VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles permaneceram em grande parte abaixo dos indicadores e os comícios para as linhas estavam vendendo oportunidades.7 Razões Day Traders Love the VWAP 7 Razões Day Traders Ame o VWAP Encontrar o preço médio com base no valor de fechamento de uma segurança não lhe dará uma precisão Imagem de uma saúde de estoque. É aqui que o VWAP entra em jogo. Se você está se perguntando o que é o VWAP, então não espere mais. O VWAP significa preço médio ponderado em volume e identifica o preço médio real de uma ação por factorização do volume de transações em um preço específico e não simplesmente com base no preço de fechamento. O estoque fechou em um alto com baixo volume O estoque mudou para uma nova baixa com volume leve Estas são todas as questões críticas que você gostaria de responder como comerciante do dia antes de puxar o gatilho. É aí que o VWAP pode adicionar mais valor do que seu indicador de média móvel padrão, porque o VWAP reage a movimentos de preços com base no volume durante um determinado período. Neste artigo, exploraremos os sete dias que os comerciantes adoram usar o indicador VWAP. Embora tenhamos destacado os comerciantes do dia, o que discutiremos neste artigo também é aplicável para comerciantes swing e aqueles de vocês que adoram gráficos diários. Então, se você não participa no mundo da comercialização do dia, não se preocupe, você ainda encontrará inúmeras nuggets de informações nesta publicação. Agora que suas expectativas são definidas, antes de descobrir o porquê os comerciantes adoram o VWAP, vamos primeiro passar por alguns conceitos-chave ao usar o indicador. Mais importante, quero garantir que tenhamos uma compreensão de onde colocar entradas, paradas e alvos ao usar o VWAP. As entradas param de metas Configurações VWAP Depois de estudar o VWAP em milhares de gráficos, eu criei duas configurações básicas: (1) pullback ou (2) breakout. De longe, a retração para o VWAP é a configuração mais popular para os comerciantes do dia, pois eles estão tentando obter o melhor valor antes de entrar no comércio. Lembre-se, os comerciantes do dia têm apenas alguns minutos para algumas horas para que um comércio funcione. A configuração de fuga VWAP não é o que você está pensando. Não estou à procura de uma descoberta para novos altos, mas sim uma ruptura acima do próprio VWAP com força. Agora, vamos cavar os pontos de entrada para essas configurações. VWAP Pullback Entry Entry Opção 1 Aggressive Traders Aggressive VWAP Trade A primeira opção é para os comerciantes mais agressivos e consistiria em assistir a ação de preço à medida que se aproxima do VWAP. Aguarde uma pausa do VWAP e depois veja a ação de fita no tempo e nas vendas. Você precisará identificar quando a pressão de venda está aumentando e a fita está ficando louca. Este meu amigo é mais arte do que ciência e exigirá que você pratique a leitura da fita. O objetivo é identificar quando a pressão de venda é susceptível de diminuir e, em seguida, entrar no comércio. Essa abordagem quebrará a maioria das regras de entrada que você ouve na web simplesmente comprando no teste do VWAP. O problema com esta abordagem é que você não sabe se o preço irá violar o VWAP em 1 ou 4. Eu aprendi o caminho mais difícil e se o VWAP fosse às 10, eu colocaria minha ordem limite em 10. Escusado será dizer, às vezes lá Eram comerciantes que podiam importar-se menos com o VWAP e cortaria o indicador com tal rapidez, a picada duradoura da minha psique dura até hoje. Esta técnica de utilização da fita não é fácil de ilustrar a visualização de uma tabela de fim de dia. Você precisará praticar essa abordagem usando Tradingsim para avaliar o quão perto você pode chegar a realmente chamar o ponto de viragem com base no fluxo de pedidos. Opção de entrada 2 Investidores do inversor de risco Conservador Entrada do VWAP Isto é o que eu recomendaria aos comerciantes que são novos no indicador VWAP. Essencialmente, você espera que o estoque teste o VWAP para a desvantagem. Em seguida, você vai querer procurar o estoque para fechar acima do VWAP. Em seguida, você deve colocar sua ordem de compra acima da parte superior da vela que se fechou acima do VWAP. Embora esta seja uma abordagem mais conservadora para a entrada comercial. Ele irá abrir você até mais riscos, pois provavelmente será alguns pontos percentuais da baixa. Você precisará determinar com base em onde você está em sua jornada de negociação e seu apetite por risco para avaliar qual opção de entrada funciona melhor para você. Escusado será dizer que, embora tenhamos coberto negócios longos, essas regras de negociação se aplicam a transações curtas, basta fazer o inverso. Agora que você está no comércio, onde você deve colocar sua parada Aggressive Trade Stop Aggressive Stop Price Se você tomar a abordagem agressiva para a entrada de comércio, você vai querer colocar sua parada em sua perda máxima diária ou em um nível-chave (por exemplo, manhã Gap). Mais uma vez, isso, claro, pode funcionar, mas você precisa estar preparado para os balanços selvagens que podem ocorrer se você resolver as coisas. Ordem de paragem de parada de parada de pullback A parada de retrocesso é simples de identificar, é o ponto baixo mais recente. Portanto, depois de entrar no comércio, se o estoque começar a rollover, quebra o VWAP e, em seguida, corta as probabilidades baixas mais recentes, você tem um problema. Neste ponto, você quer fechar o comércio e proteger seu capital. VWAP Target O alvo para o comércio VWAP é a minha parte favorita deste artigo, como eu gosto de ganhar dinheiro negociando. Você tem algumas maneiras de determinar seu potencial de lucro em cada comércio. Vender no Daily High Sell no High of the Day Esta é a abordagem mais popular para sair de um negócio vencedor para profissionais de dia experientes. Depois de entrar no comércio, você coloca sua parada abaixo da baixa mais recente e depois olha para o alto do dia para fechar a posição. Você notará que, após as quebras da manhã que ocorrem dentro dos primeiros 20-40 minutos da abertura do mercado, a próxima rodada de fuga muitas vezes falha. Isso ocorre porque os comerciantes experientes estão vendendo suas posições longas para os comerciantes do dia novato que compram a descoberta do alto à medida que avançamos após a primeira hora de negociação. Isso dá aos comerciantes experientes a oportunidade de descarregar suas ações para o público desavisado. No caso de você se perguntar, sim, isso é legal. Vender a um nível de extensão Fibonacci Isto é para os investidores mais otimistas que estão procurando ganhos maiores. Esta abordagem baseia-se na hipótese de que o estoque irá quebrar o máximo do dia e correr para o próximo nível de Fibonacci. Este alvo pode representar ganhos enormes, muitas vezes no reino de 4 a 10 para negócios diários. Isso, claro, significa que as chances de atingir esse alvo maior são menos prováveis, então você precisará ter o estado certo da mente para lidar com a baixa porcentagem de vitórias que vem com essa abordagem. Lá, é claro, muitas outras estratégias de saída, mas essas são minhas favoritas. Seja qual for a metodologia que você usa, lembre-se de mantê-la simples. O mercado é o único lugar que as pessoas realmente inteligentes muitas vezes lutam. Psicologia do comércio VWAP Se você tem negociado por qualquer período de tempo, você sabe que os indicadores e gráficos são apenas fumaça e espelhos. Seu sucesso chegará ao seu estado de espírito e a uma atitude vencedora. Então, vamos tirar uma pausa do quantitativo e obter mais na área difusa do estado de espírito. Tudo o que você precisa para ganhar dinheiro é entre seus dois ouvidos. O comércio VWAP é algo que eu testei um pouco e consegui resultados mistos até a data. Um comércio de retração só faz sentido quando você olha para o papel. Você não está comprando no máximo do dia, então você diminui a distância da sua entrada para, digamos a lacuna da manhã. Assim, reduzindo a quantidade de dinheiro que você está arriscando no comércio, se você estivesse apenas comprando a fuga cegamente. Além disso, você é capaz de monitorar e dimensionar a atividade de negociação à medida que o estoque muda para frente e para trás tentando encontrar o seu pé no VWAP. Isso permitirá que você veja talvez 2 a 4 barras antes de decidir puxar o gatilho. Você pode então começar a assistir o volume para ver se a venda no pullback é puramente técnica ou se existe um perigo real no horizonte. Parece muito limpo e legal, bem, deixe-me primeiro orientá-lo através do que provavelmente irá pensar se um comércio de retrocesso VWAP não for a seu favor. Quando as coisas não vão tão bem Em primeiro lugar, você ficará chocado, dependendo de quanto você ama o VWAP. Você pode achar difícil acreditar que o indicador de todos os indicadores não está funcionando. A próxima coisa que você enfrentará é quando sair da posição. Se o stock disparado diretamente, será difícil encontrar um ponto de pivô sem abrir-se a uma perda significativa. Se o estoque tiver um ponto de pivô próximo, agora você enfrenta a opção de ver se o preço fecha abaixo do VWAP, ou se ele pode inverter e segurar o solo. O que você deve fazer Este é o tipo de respostas que você precisa ter esvaziado completamente em seu plano de negociação antes de pensar em entrar no comércio. O VWAP e, francamente, nenhum outro indicador abordará esses conflitos de questões internas que você enfrentará. Estas são coisas que você precisa gerenciar e manter sob controle se quiser ter algum sucesso nos mercados. Quando as coisas estão bem, eu não quero pintar essa imagem de desgraça e sombreada para você, então vamos mudar para mais um tom positivo. Agora, o outro lado desse comércio é quando você obtém o que está certo. Quero dizer, o estoque puxa de volta para o VWAP, você prega a entrada e o estoque apenas retorna à alta anterior e depois quebra esse alto. Fale sobre um sentimento de domínio e apenas deixa de funcionar no mercado. O estoque irá instantaneamente em seu favor e, dependendo da volatilidade do estoque, você vai encontrar-se de 2 a 3 sem piscar. O dinheiro literalmente cairá em sua conta. Eu estabeleci esses dois cenários, para que você tenha uma idéia do que significa estar em um comércio VWAP perdedor e vencedor. Simplesmente saber quando você está em um vencedor ou um perdedor e com que rapidez leva você a chegar a essa conclusão será o fator decisivo entre uma curva de equidade superior e uma que corre no chão. Exemplos de negociação em tempo real Agora que você tem uma alça sobre o básico e a psicologia por trás da configuração, vamos cavar em uma série de exemplos de negociação da vida real. Trump e Bank Stocks Vamos cobrir um exemplo da vida real, então você pode ver como as coisas nem sempre são como planejado, mas você precisa estar preparado para qualquer coisa. Exemplo 1 - Troca de VWAP Comércio Neste exemplo de comércio, analisaremos o ETF do setor financeiro (XLF). Por que o XLF que você pode perguntar Bem, desde a eleição de Donald Trump, os estoques bancários estão superando o mercado amplo sobre o punho, então pensei que seria ótimo destacar algo que atualmente está acontecendo no mercado. Se você era o setor bancário, quando você acordou no dia 9 de novembro. Você teria ficado muito feliz com a ação do preço. Para esse ponto, houve um dia claro no mercado de VWAP, mas para o quarterback de segunda-feira, um pouco, foram coisas que o VWAP Perseguidor obvio observa como a ETF tinha uma enorme vela vermelha ao abrir, pois devolveu os ganhos da manhã. Gostaria também de salientar que os ganhos foram apenas por alguns segundos, porque isso não é aparente em um gráfico estático. Como um comerciante, como você saberia se o XLF iria atravessar o VWAP na terceira vela ou se fosse mais alto. Lembre-se, a eleição de Donald Trump não era esperada, então era realmente o que chamaria o que aconteceria no aberto. Então XLF experimenta uma ligeira reunião, apenas para rollover novamente e reteste o VWAP. Se você tiver comprado o XLF neste segundo teste, veja como o XLF não possui o VWAP e, na verdade, eleva-se abaixo do indicador. Agora que eu tenho completamente confundido você, estas são apenas algumas das coisas que eu quero destacar, porque estes são provavelmente os pensamentos que estarão percorrendo sua mente em tempo real. Outro ponto importante a destacar é que os estoques não honram o VWAP como se fosse um muro impenetrável. Se você ler outras publicações na web sobre o VWAP, isso dá a impressão de que, se um estoque fechar abaixo do VWAP, você deve concorrer às colinas. Esta é a coisa mais distante da verdade. Existem sistemas automatizados que impulsionam os preços abaixo desses níveis óbvios (ou seja, VWAP) para percorrer a tonelada de paradas de varejo, a fim de obter ações abaixo do valor de mercado. Além disso, enquanto você está olhando para o VWAP, há uma tonelada de comerciantes que podem se importar menos e não têm o indicador em seu gráfico. Portanto, o que é tão evidente para você não é mesmo em outro radar de comerciantes. Agora, de volta ao comércio. A última coisa que tornou este comércio difícil é a ação de volume sobre a quebra acima do VWAP didnt scream buy me. No entanto, se você olhar um pouco mais profundamente nas técnicas, você pode ver o XLF mais baixas e o volume, embora mais leve do que a manhã, ainda está em maior tendência. Uma vez que o XLF conseguiu voltar acima do VWAP com um volume cada vez maior, ele nunca olhou para trás. Novamente, não é a configuração perfeita tecnicamente, mas se você pode ler entre as linhas, você pode ver o potencial do comércio. Lembre-se como um comerciante, não estamos aqui para adivinhar como as notícias afetarão os preços que apenas trocamos o que está na nossa frente. Exemplo 2 - Comércio de folheamento do VWAP Descarte um pouco mais profundamente nas negociações de VWAP e o volume associado a esses movimentos. O volume para mim é a lente que você pode aplicar ao mercado, o que pode ter sentido todo o caos e o ruído. Este é um comércio de Buckeye Partners, LLP, onde você pode ver as ações permaneceram abaixo do VWAP por algum período de tempo. Então, BPL conseguiu escalar acima do VWAP, mas começou a apenas se esconder. Neste ponto, você poderia pular no comércio, já que o estoque conseguiu recuperar o VWAP, mas do que eu observei no mercado, as coisas podem ficar de lado por um período considerável de tempo. Lembre-se, não se trata apenas de colocar negócios que você precisa para colocar trocas que fará o melhor uso de seu tempo e dinheiro. A coisa chave que você quer ver é o aumento de preços com volume significativo. Você obterá o preço mais baixo para uma longa entrada - absolutamente não. No entanto, você receberá a confirmação de que o estoque provavelmente corre em sua direção desejada. Neste exemplo de negociação específico, você vai querer aguardar que o preço se mova acima da barra de alto volume que vem do VWAP. Isto é um sinal para você que as probabilidades são a seu favor para um movimento sustentável mais alto. Como comerciante do dia, lembre-se de que o movimento mais alto pode levar 6 minutos ou 2 horas. Você terá que avaliar a velocidade com que o estoque limpa certos níveis para determinar quando sair da sua posição longa. VWAP e Confluence Frango e Waffles Então, você poderia estar se perguntando. O que o frango e os waffles têm a ver com a negociação Na negociação, um sinal está ok, mas se vários indicadores de diferentes metodologias estão dizendo a mesma coisa, então você realmente tem algo especial. Se você não está familiarizado com o conceito de confluência, essencialmente você está procurando oportunidades onde outro fator de suporte técnico é ao mesmo preço do VWAP. Por exemplo, um nível Fibonacci ou uma linha de tendência principal entrando em jogo no mesmo nível do indicador VWAP. Esta confluência pode dar-lhe mais confiança para puxar o gatilho, pois você terá mais do que apenas o VWAP dando-lhe um sinal para entrar no comércio. Isso me leva a outro ponto chave em relação ao indicador VWAP. Existem grandes comerciantes que utilizam o VWAP exclusivamente. No entanto, esses comerciantes têm usado o indicador VWAP por um longo período de tempo. Ao iniciar o VWAP, você não vai querer usar o indicador cegamente. Não estou sugerindo que você lance 10 indicadores no seu gráfico para confirmação, mas você precisará usar alguma outra ferramenta de validação para garantir que você esteja vendo o mercado com clareza. Encontrar o tempo de negociação VWAP é tudo no mercado e os comerciantes do VWAP não são diferentes. Embora os estoques estejam sempre negociando acima, abaixo, ou no VWAP, você realmente quer entrar em negociações quando os estoques estão fazendo uma decisão crucial do nível. Para fazer isso, você precisa ter a capacidade de procurar essas configurações em tempo real. Se você tem mais de um critério para entrar em negociações, você provavelmente diminuirá o enorme universo de ações para uma lista de gerenciamento muito mais de 10 ou menos. No entanto, se você simplesmente negociar com base no VWAP, você precisará de uma maneira de ver rapidamente quais ações estão em jogo. Para fazer isso, você precisará de um scanner em tempo real que possa exibir o valor VWAP ao lado do último preço. Você pode então fazer uma passagem de pé do VWAP com o preço atual para identificar ações voláteis que estão testando o indicador. Você provavelmente está perguntando quais são esses números sob a coluna do símbolo. Para aqueles de vocês que não sabem, troco o Nikkei à noite pelos Estados Unidos. Embora não tenha destacado todos os símbolos que se aproximem ou testar o VWAP, você pode entender. Outra opção se você tem a capacidade de desenvolver uma varredura personalizada é ter a diferença do VWAP e do preço atual e exibir um alerta quando esse valor for zero. Essencialmente, esta é a representação numérica que o preço e o VWAP estão sobrepostos. 7 Razões Day Traders Ame o VWAP Im esperando que a informação até agora tenha aumentado seu nível de compreensão quando se trata do indicador VWAP. Agora, podemos mudar para o que primeiro chamou sua atenção, os 7 dias que os traders adoram o VWAP Razão 1: fatores de cálculo do VWAP no volume Para registro, a fórmula VWAP é: Número de ações compradas x Preço das ações Total de ações adquiridas durante o período Período Como você pode ver, multiplicando o número de ações pelo preço, dividindo-o pelo número total de ações, você pode descobrir facilmente o preço médio ponderado do volume do estoque. Uma vez que o VWAP leva em consideração o volume, você pode confiar nisso mais do que a média aritmética simples dos preços da transação em um período. Teoricamente, uma única pessoa pode comprar 200 mil ações em uma transação em um único preço, mas durante esse mesmo período, outras 200 pessoas podem fazer 200 transações diferentes a preços diferentes que não somam até 100,000 ações. Nessa situação, se você calcular o preço médio, isso poderia induzir em erro, pois desconsideraria o volume. Razão 2: VWAP pode permitir que os comerciantes do dia compram baixo e venda alto Se sua estratégia de negociação técnica gera um sinal de compra, você provavelmente executa a ordem e deixa o resultado para esperanças e orações. No entanto, os comerciantes de dias profissionais não fazem um pedido assim que seu sistema gere um sinal comercial. Em vez disso, esperam pacientemente por um preço mais favorável antes de puxar o gatilho. Preço da AAPL comparado ao seu VWAP de 5 minutos Se você achar que o preço das ações está negociando abaixo do indicador VWAP e você compra o estoque a preço de mercado, você não está pagando mais do que o preço médio do estoque para esse período. Com o comércio VWAP, você pode manter uma estratégia comercial onde você sempre pode comprar baixo. Ao conhecer o preço médio ponderado do volume das ações, você pode facilmente tomar uma decisão informada sobre se você está pagando mais ou menos pelo estoque em comparação com outros comerciantes do dia. Razão 3: Uma cruz VWAP pode sinalizar uma mudança no viés de mercado A compra baixa e alta de vendas é ótima no entanto, se você é um comerciante de momentum, você olharia para comprar quando o preço subisse e vendesse quando o preço cair , Direito AAPL Crossing Above VWAP Uma estratégia VWAP chamada cruz VWAP pode ajudá-lo a localizar e comercializar o impulso no mercado. Uma vez que o indicador VWAP se assemelha a um preço de equilíbrio no mercado, quando o preço cruza acima da linha VWAP, você pode interpretar isso como um sinal de que o impulso está aumentando e os comerciantes estão dispostos a pagar mais dinheiro para adquirir ações. Quando você achar que o preço está passando abaixo do VWAP, você pode considerar isso como um sinal de que o impulso é descendente e agir de acordo. Razão 4: VWAP pode atuar como suporte dinâmico e resistência Preço BONT Respectiva VWAP ResistanceDay comerciantes adoram o indicador VWAP porque mais do que frequentemente o preço encontra suporte e resistência em torno do VWAP. Embora esta seja uma profeção auto-realizável que outros comerciantes e algoritmos estão comprando e vendendo em torno da linha VWAP, se você combina o VWAP com ação de preço simples, uma estratégia VWAP pode ajudá-lo a encontrar suporte dinâmico e níveis de resistência no mercado. Você deve notar que a probabilidade de uma linha VWAP se tornar um suporte dinâmico e uma zona de resistência se tornam mais altas quando o mercado está em tendência. Razão 5: o VWAP pode ajudá-lo a confirmar as oportunidades de negociação da Tendência do Contador VWAP Confirma o Sinal Oversoldado Gerado pelo Indicador RSI Já se perguntou se um estoque foi sobrecompra ou sobrevendido e se este é o momento certo para fazer uma troca de tendências de negociação Se você está apenas olhando RSI ou Stochastics e dupla adivinhação se esta for uma forte tendência ou o mercado voltará, então adicionar o indicador VWAP no seu gráfico pode tornar sua vida muito mais fácil. Os comerciantes do dia profissional têm uma regra geral ao usar o VWAP - se a linha VWAP for plana, mas o preço subiu ou baixou impulsivamente, o preço provavelmente retornará à linha VWAP. No entanto, se a linha VWAP está começando gradualmente a subir ou a diminuir junto com a tendência, provavelmente não é uma boa idéia ou bom tempo para assumir uma posição de contra tendência. Razão 6: o VWAP pode ajudá-lo a reduzir o impacto no mercado A maioria dos comerciantes do dia não entendem que suas ações podem afetar o próprio mercado porque muitas vezes trocamos nossos fundos pessoais no nível de varejo. No entanto, se você é um gestor de hedge funds ou responsável por um grande fundo de pensão, sua decisão de comprar uma ação pode aumentar o preço. Basta imaginar por um segundo que você está negociando dia e quer comprar 5.000 ações da Apple (AAPL). AAPL é um estoque bastante popular e os comerciantes raramente enfrentam problemas de liquidez ao negociar. Portanto, você não terá problemas para encontrar um vendedor disposto a deixar as suas 5.000 ações da AAPL ao preço de oferta. No entanto, se você quiser comprar 1 milhão de ações da AAPL dentro de 5 minutos e colocar um pedido de mercado, você provavelmente comprará todas as ações da AAPL à venda no mercado pelo preço oferecido em um segundo. Uma vez que isso aconteça, seu corretor preencherá o resto do seu pedido a qualquer preço imaginável, mas provavelmente superior ao preço atual do mercado. Parabéns, você acabou de oferecer o preço e afetou o mercado A colocação de um pedido de grande mercado poderia ser contraproducente, pois você acabará pagando um preço maior do que o pretendido originalmente. Assim, quando você deseja comprar grandes quantidades de estoque, você deve espalhar suas ordens durante o dia e usar ordens limitadas. Se você achar que o preço das ações está sendo negociado abaixo do VWAP, você está pagando um preço menor em comparação com o preço médio. Direito. Uma estratégia VWAP pode servir de guia e ajudá-lo a reduzir o impacto no mercado quando você está dividindo grandes pedidos. Você pode pensar que este exemplo aplica-se apenas ao grande garoto, mas espere até que você queira comprar ações de 10k de estoque baixo. Em breve você descobrirá que o estoque só pode trocar 500 ações ou menos a cada 5 minutos. Boa sorte tentando não oferecer o preço se quiser pegar essas 10k partes imediatamente. Razão 7: VWAP pode ajudar a superar algoritmos de alta freqüência Eles estão observando você - quando dizemos que nos referimos aos algoritmos de negociação de alta freqüência. Você já se perguntou por que os níveis de liquidez no mercado de ações aumentaram ao longo dos últimos anos. Os algoritmos de alta freqüência podem atuar como pequenos anjos quando a liquidez é baixa, mas esses anjos podem se transformar em demônios como a tentativa de oferecer o preço de Um estoque colocando ordens falsas apenas para cancelá-los imediatamente. Se você estiver emocionalmente seguindo a fita, você pode começar a executar ordens de mercado porque está preocupado que o preço fique longe de você. É aí que o VWAP pode entrar em jogo. Em vez de se concentrar no nível 2. você pode colocar ordens limitadas no nível VWAP para acumular lentamente suas ações sem perseguir essas ordens fantasmas. Conclusão Uma vez que você aplica o VWAP ao seu dia de negociação, logo você perceberá que é como qualquer outro indicador. Existem alguns estoques e mercados onde irá pregar as entradas apenas para a direita e outros parecerão inúteis. Se você usa o indicador VWAP em combinação com ação de preço ou qualquer outra estratégia de negociação técnica, ele pode simplificar seu processo de tomada de decisão até certo ponto. Por exemplo, existem muitas aplicações práticas do VWAP quando você está negociando grandes quantidades de ações para garantir que você não esteja pagando mais do que o valor de mercado durante um período de tempo. Lembre-se, o VWAP não vai cozinhar o seu jantar e andar com o seu cão. Você ainda precisa tomar decisões comerciais sólidas com base no que o mercado está mostrando em um determinado momento. Se você tiver alguma dúvida sobre o VWAP ou quiser discutir suas experiências com o VWAP, compartilhe-o na seção de comentários abaixo. Postagem Relacionada
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